В пуске в строке поиска ввести "Мышь", нажать на этот пункт, выбрать в открывшемся меню подменю "Параметры указателя", и уже там выбрать параметр "Отображать след указателя". И обязательно запустить доту в оконном режиме, иначе, если запустить в полноэкранном режиме, то курсора не будет видно вообще